Historical Volatility
O măsură statistică a fluctuațiilor reale de preț ale activului suport pe o perioadă trecută specifică.
Explicație
Volatilitatea istorică (HV) este calculată din datele de preț din trecut, de obicei folosind deviația standard a randamentelor logaritmice. Este exprimată ca procent anualizat. Compararea HV cu volatilitatea implicită ajută traderii să identifice dacă opțiunile sunt relativ ieftine sau scumpe. Perioadele de lookback comune sunt 20, 30 și 60 de zile.
Exemplu
AAPL are un HV pe 30 de zile de 22%, dar volatilitate implicită de 30%, sugerând că opțiunile sunt relativ scumpe față de mișcarea reală recentă.