Kelly Criterion
O formulă de dimensionare a pozițiilor care estimează alocarea optimă de capital pe baza avantajului și a raportului de plată.
Explicație
Dimensionarea Kelly vizează maximizarea creșterii pe termen lung, dar poate produce alocări agresive și volatilitate ridicată a drawdown-ului. Mulți traderi folosesc Kelly fracțional (de exemplu, quarter-Kelly) pentru un management mai stabil al riscului.
Exemplu
Dacă avantajul tău estimat implică 20% Kelly complet, ai putea tranzacționa 5% folosind quarter-Kelly.