Max Loss
Suma maximă pe care o poziție o poate pierde în cadrul structurii sale de plată.
Explicație
Pentru strategiile cu risc definit, pierderea maximă este cunoscută la intrare și este esențială pentru dimensionare. Pentru structurile cu risc nedefinit, pierderea maximă poate fi foarte mare sau teoretic nelimitată (de exemplu, call-uri naked short). Estimarea precisă a pierderii maxime trebuie să includă multiplicatorul contractului și comisioanele.
Exemplu
Un credit spread de $5 lățime introdus pentru un credit de $1,40 are o pierdere maximă de $3,60 per acțiune, sau $360 per contract.