Portfolio Margin
Un cadru de marjă bazat pe risc care stabilește cerințele pe baza riscului de portofoliu modelat, nu pe reguli statice.
Explicație
Marja de portofoliu poate reduce cerințele de capital pentru cărțile diversificate, hedged, dar pierderile pot scala rapid dacă riscul crește. Este disponibilă de obicei doar pentru conturile calificate și necesită o disciplină strictă de risc.
Exemplu
Un portofoliu hedged de opțiuni pe indici poate necesita mai puțină marjă în cadrul marjei de portofoliu decât în cadrul Reg-T.