Calculează instant Delta, Gamma, Theta, Vega și Rho folosind modelul Black-Scholes-Merton. Gratuit, fără cont necesar.
Presetări Rapide
Preț Teoretic
$11.2164
Break-even
$466.2164
Prob. Expirare ITM
44.2%
0.4704
Pentru fiecare mișcare de $1 a activului suport, prețul opțiunii se modifică cu $0.4704.
0.0123
Rata de schimbare a delta per mișcare de $1. Gamma mare înseamnă delta mai sensibilă.
-$0.2349/day
Decayul temporal per zi calendaristică. Negativ înseamnă că opțiunea pierde valoare în timp.
$0.5128
Modificarea P&L per 1% creștere a volatilității implicite.
$0.1648
Modificarea P&L per 1% creștere a ratei dobânzii fără risc.
$0.00
Valoare temporală: $11.2164
0 la 1 (call) / −1 la 0 (put)
Cât se mișcă prețul opțiunii per $1 schimbare a activului suport. Un delta de 0.50 înseamnă că opțiunea câștigă $0.50 pentru fiecare $1 creștere a acțiunii.
Întotdeauna pozitiv
Rata la care se schimbă delta. Gamma mare aproape de expirare înseamnă că delta poate fluctua dramatic — crescând riscul pentru vânzători.
De obicei negativ
Decayul temporal zilnic. O opțiune cu theta de −$0.05 pierde $0.05 de valoare pe zi. Vânzătorii colectează theta; cumpărătorii o plătesc.
Întotdeauna pozitiv
Modificarea prețului opțiunii per 1% creștere a volatilității implicite. Opțiunile long câștigă din creșterea IV; cele short pierd.
Pozitiv (call) / Negativ (put)
Sensibilitatea la modificările ratei dobânzii. De obicei mică pentru opțiuni pe termen scurt, dar semnificativă pentru LEAPS.
0% la ∞ (de obicei 10–100%)
Așteptarea pieței privind mișcarea viitoare a prețului, calculată invers din prețul opțiunii. IV rank compară IV curentă cu intervalul din ultimele 52 de săptămâni.
Motorul de paper trading FainTrading afișează Greeks live pentru fiecare poziție — fără risc real.