Calculează probabilitatea teoretică ca orice strategie de opțiuni să expire profitabilă. Bazat pe distribuția log-normală Black-Scholes. Gratuit, fără cont necesar.
Mișcare estimată la expirare
±1 SD: $25.8 (mișcare de 5.7%)
Interval: $424.2 – $475.8
Probabilitate de Profit
61.6%
Stock stays between $427.50–$472.50
Profit Maxim
$250
per contract
Pierdere Maximă
$750
per contract
Break-even-uri
$427.5
-5.0% față de prețul curent
$472.5
5.0% față de prețul curent
Valoare Așteptată
-$133.91
= 61.6% × $250 − 38.4% × $750
Iron condor profits when stock stays between $427.50 and $472.50.
Probabilitatea de Profit (POP) este probabilitatea teoretică că o strategie expiră cu orice P&L pozitiv. Este derivată din distribuția log-normală Black-Scholes folosind volatilitatea implicită și prețurile de break-even.
POP mare nu înseamnă valoare așteptată mare. Un iron condor cu 70% POP și $200 profit maxim față de $800 pierdere maximă are un EV de 70%×$200 − 30%×$800 = −$100. Verificați întotdeauna valoarea așteptată, nu doar POP.
Volatilitatea implicită mai mare scade POP pentru aceleași strike-uri — piața se așteaptă la mișcări mai mari. Vânzarea de opțiuni în medii cu IV ridicată oferă primă mai mare și adesea un POP mai bun ajustat la risc.
Cu mai multe zile până la expirare, există mai mult timp pentru ca acțiunea să depășească break-even-urile. Pentru aceleași strike-uri, un iron condor la 60 DTE are de obicei un POP mai mic decât unul la 30 DTE.
POP iron condor se calculează ca: Prob(acțiune peste BE inferior) + Prob(acțiune sub BE superior) − 1. Ambele break-even-uri folosesc creditul net total primit pe ambele strike-uri short.
BSM presupune randamente log-normale și volatilitate constantă. Piețele reale au cozi groase (kurtosis ridicat), skew și salturi. POP real poate diferi — mai ales la evenimente de earnings și medii cu IV rank ridicat.
Botul de tranzacționare FainTrading afișează probabilitatea de profit pentru fiecare poziție în timp real.