Expected Move
Un interval de preț derivat statistic, implicat de volatilitatea opțiunilor pe un interval de timp specific.
Explicație
Expected move este de obicei aproximat ca: prețul activului suport x volatilitatea implicită x rădăcina pătrată a timpului (în ani). Este un interval de probabilitate, nu o limită absolută. Traderii folosesc expected move pentru selectarea strike-urilor, planificarea riscului și analiza post-eveniment a volatilității.
Exemplu
Dacă o acțiune este la $100 cu IV de 30% și 30 de zile până la expirare, mișcarea așteptată de 1-sigma este de aproximativ +/-$8,6.