D1· Preview
Options Foundations — Valoarea în timp și valoarea intrinsecă
Fiecare primă de opțiune are două componente: valoarea intrinsecă (cât de adânc în bani este contractul) și valoarea în timp (prima de probabilitate rămasă înainte de expirare). Modulul explică cum se calculează fiecare, de ce valoarea în timp se erodează neliniar pe măsură ce expirarea se apropie (theta decay), cum volatilitatea implicită inflacionează componenta de timp și de ce această cunoaștere este nucleul majorității strategiilor profesionale de vânzare de opțiuni.
⏱ 16 minModule D1.4
// Ce vei învăța
- Fiecare primă de opțiune are două componente: valoarea intrinsecă (cât de adânc în bani este contractul) și valoarea în timp (prima de probabilitate rămasă înainte de expirare).
- Modulul explică cum se calculează fiecare, de ce valoarea în timp se erodează neliniar pe măsură ce expirarea se apropie (theta decay), cum volatilitatea implicită inflacionează componenta de timp și de ce această cunoaștere este nucleul majorității strategiilor profesionale de vânzare de opțiuni.
// Acces complet
Înregistrează-te gratuit pentru acces complet