Delta Hedging
Ajustarea pozițiilor pentru a reduce expunerea direcțională netă prin compensarea delta-ului.
Explicație
Traderii hedgează delta cu acțiuni sau opțiuni, astfel încât mișcările mici ale activului suport să aibă un impact limitat asupra portofoliului. Deoarece delta se schimbă cu prețul și timpul (efecte gamma/charm), hedging-urile trebuie menținute dinamic.
Exemplu
Un book de opțiuni cu +250 delta poate fi hedged prin vânzarea în short a 250 de acțiuni ale activului suport.