Implied Volatility
Nivelul de volatilitate implicat de prețul curent al opțiunii pe piață, derivat din inversarea modelelor de prețuire.
Explicație
IV este valoarea volatilității care, introdusă într-un model de prețuire a opțiunilor, returnează prețul curent de piață al opțiunii. Un IV mai mare înseamnă că piața se așteaptă la fluctuații de preț mai mari și opțiunile sunt mai scumpe. IV tinde să crească înainte de câștiguri și evenimente (incertitudine) și să scadă după (Volatility Crush). IV Rank și IV Percentile contextualizează dacă IV-ul curent este ridicat sau scăzut față de istoric.
Exemplu
Opțiunile AAPL arată un IV de 35% înainte de câștiguri, față de un IV tipic de 20%. Acest IV ridicat reflectă incertitudinea privind rezultatul câștigurilor.